arXiv · cs.LG· Junyu Chen, Franklin Liu, Moshu Xu, Lijian Yang·· 3 小时前
LOBGrad：用条件扩散模型做概率化限价订单簿预测
Probabilistic Limit Order Book Forecasting with Conditional Diffusion Models
AI 导读
LOBGrad 是一个结合自回归 RNN 编码器与扩散生成器的条件 DDPM 框架，用于概率化限价订单簿（LOB）预测，并为一步 DDPM 噪声预测目标建立了超额风险 oracle 不等式。
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